by Carlo Graziani, Andrés Almansa
Abstract:
Se presenta un algoritmo para simular numéricamente modelos lineales formulados en tiempo continuo bajo previsión perfecta. Partiendo de los trabajos de Austin y Buiter (1984), se caracteriza primero la familia de modelos que se pretende resolver, exponiendo su forma reducida. Después se explica la solución matemática adoptada. Luego se presentan algunos ejemplos conocidos de la literatura. El algoritmo está escrito en el lenguaje \MATLAB\ y permite simular modelos con muchas variables de estado. Los shocks exógenos pueden ser no anticipados o anticipados, así como permanentes o transitorios.
Reference:
Un algoritmo para la simulación de modelos lineales en tiempo continúo bajo previsión perfecta (Carlo Graziani, Andrés Almansa), In Estudios de Economía (Universidad de Chile, ed.), volume 24, 1997.
Bibtex Entry:
@article{Graziani1997-EEUCL,
Abstract = {Se presenta un algoritmo para simular num{\'{e}}ricamente modelos lineales formulados en tiempo continuo bajo previsi{\'{o}}n perfecta. Partiendo de los trabajos de Austin y Buiter (1984), se caracteriza primero la familia de modelos que se pretende resolver, exponiendo su forma reducida. Despu{\'{e}}s se explica la soluci{\'{o}}n matem{\'{a}}tica adoptada. Luego se presentan algunos ejemplos conocidos de la literatura. El algoritmo est{\'{a}} escrito en el lenguaje {\{}MATLAB{\}} y permite simular modelos con muchas variables de estado. Los shocks ex{\'{o}}genos pueden ser no anticipados o anticipados, as{\'{i}} como permanentes o transitorios.},
Author = {Graziani, Carlo and Almansa, Andr{\'{e}}s},
Editor = {de Chile, Universidad},
Journal = {Estudios de Econom{\'{i}}a},
Month = {jun},
Number = {1},
Pages = {185--196},
Title = {{Un algoritmo para la simulaci{\'{o}}n de modelos lineales en tiempo contin{\'{u}}o bajo previsi{\'{o}}n perfecta}},
Url = {http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/128001},
Volume = {24},
Year = {1997},
Bdsk-Url-1 = {http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/128001}}