Expose
Communications et participation à des
rencontres
internationales
- ``Non causality in Continuous Time models", F. Comte, E. Renault.
- Congrès de l'ESEM (Econometric Society European
Meeting),
Bruxelles,
août 92,
- Congrès de l'ASU, XXVèmes Journées de
Statistiques,
Vannes, mai 93.
- ``Long Memory Continuous Time models", F. Comte, E. Renault.
- Journées des Jeunes Economètres, Bruxelles, mai
93,
- Communication au Congrès de l'ESEM, Uppsala
(Suède),
août
93.
- ``Simulation et Estimation de modèles à
Mémoire
Longue
en temps continu", F. Comte.
- Congrès de l'ASU, XXVIèmes Journées de
Statistiques,
Neuchâtel, mai 94.
- ``Discrete and Continuous Time Cointegration", F. Comte.
- Congrès de l'ESEM, Maastricht, août 94.
- Chairperson de la session ``Fractionally Integrated Processes".
- ``Estimation de Modèles Fractionnaires", F.Comte, C.
Hardouin.
- Congrès de l'ASU, XXVIIèmes Journées de
Statistiques,
Jouy en Josas, mai 95.
- Participation aux Rencontres Franco-Allemande de Statistique,
Schmerwitz,
septembre 95.
- ``Long memory in continuous time stochastic volatility models"
avec
Eric
Renault,
- Journée Processus Longue mémoire en Finance,
Evry,
12 Décembre 96,
- ``Adaptive estimation in an autoregression and a
geometrical
beta-mixing
regression framework", avec Y. Baraud et G. Viennet,
- Rencontres Franco-Allemandes de Statistique, Schmerwitz,
Septembre 97.
- Participation aux Journées Thématiques
organisées
par l'ENST : "Systèmes Différentiels fractionnaires :
modèles,
méthodes et applications", Paris, Décembre 98.
- ``Semi-parametric estimation in the nonlinear errors-in-variables
autoregressive
model", F. Comte, M.-L. Taupin.
- Rencontres Franco-hollandaises de Statistique
Mathématique,
Garchy,
Août 2000.
- ``Two extensions of Granger Non-causality", présentation
de
travaux
en collaboration avec O. Lieberman et E. Renault.
- New directions in time series analysis, CIRM, Luminy, 23-27
Avril 2001.
- ``Estimation adaptative en contexte mélangeant : l'exemple
de
la densité spectrale et de la régression,"
présentation
de travaux en collaboration avec Y. Baraud, Y. Rozenholc et G. Viennet.
- Session invitée à l'ASU, Université Libre
de
Bruxelles
et Université Catholique de Louvain, 13 -17 mai 2002 .
- Participation aux ``Journ\'ees de Statistique
Math\'ematque et applications", CIRM de Luminy, 1-5 Novembre 2004.
Exposés dans des Séminaires et des
Groupes
de Travail depuis 2000
Les titres des exposés ne sont mentionnés que
pour l'année en cours.
- Groupe de Travail de Statistique de Paris 10- Nanterre,
24
Janvier
2000,
- Séminaire du Laboratoire de Statistique de
l'Université
de Grenoble,
30 Mars 2000,
- ``Estimation semi-paramétrique dans un modèle
autorégressif
non-linéaire avec erreurs dans les variables."
Séminaire
du Laboratoire de Probabilité et Statistiques de
l'Université
de Versailles, 20 Octobre 2000,
- ``Estimation adaptative de la densité spectrale d'un
processus
gaussien stationnaire."
Séminaire du Laboratoire de Statistique
de l'Université de Marseille, 26 Janvier 2001.
- ``Estimation adaptative de la densité stationnaire de
processus
stationnaires discrets et continus."
Séminaire Parisien,
à
l'Institut Henri Poincaré, Paris, 29 Janvier 2001.
- ``Modèles à volatilité stochastique affine
et
fractionnaire."
- Séminaire du GREMAQ, Université de Toulouse
I,
9 Mars 2001.
- Séminaire "Mathématique de l'Economie et de la
Finance"
des
Universités Paris 1, Paris 7 et Paris 9, le 30
Mars
2001à l'I.H.P.
- ``Méthodes adaptatives d'estimation en contexte
dépendant."
Colloquium MAP5, Université René Descartes-Paris 5,
le 12 Octobre 2001.
- ``Un lien entre l'économétrie et la
biostatistique",
Séminaire
Européen : Méthodes Mathématiques pour l'Analyse
de
Survie et de Fiabilité,
Université René Descartes-Paris
5, le 16 Novembre 2001
- ``Modèles à volatilité stochastique
fractionnaire
en Finance."
Groupe de Travail ``Opérateurs
pseudo-différentiels",
Université de Marne-La-Vallée, 26 novembre
2001.
- ``Sélection de modèles et chaînes de
Markov."
Groupe de Travail ``Markov", Université René
Descartes-Paris
5, les 8 et 22 Février 2002.
- ``Déconvolution de densité par contraste
pénalisé."
- Séminaire Parisien de Statistique, à l'Institut
Henri Poincaré, Paris, 16 juin 2003.
- Séminaire du SAMOS de l'Universit\'e Paris 1,
Paris, 16 Janvier 2004.
- Séminaire de Probabilité et Statistique de
l'Université de Nice, 5 février 2004.
- ``Estimation non-paramétrique adaptative du taux de
hasard pour
des données censurées (à droite)."
- Séminaire européen ``Survie et fiabilité",
29 mars
2004, organisé à l'Université Paris 5.
- ``Journées de statistique sur les modèles
à données manquantes", Université de
Marne-La-Vall\'ee, 13-14 Janvier 2005.
- Exposé au séminaire de Statistique et
Modélisation
Stochastique de Grenoble, 20 Janvier 2005.