Articles publiés liés au thème "Econométrie".

 

 "Adaptive estimation of the dynamics of a discrete time stochastic volatility model", en collaboration avec C. Lacour and Y. Rozenholc.  Journal of Econometrics, 154, n°1, 59-73, 2010.

"Nonparametric estimation for a stochastic volatility model", en collaboration avec Valentine Genon-Catalot et Yves Rozenholc.  Finance and Stochastics, 14, n°1, 49-80, 2010.

``Adaptive density estimation for general ARCH models", en collaboration avec Jérôme Dedecker et  Marie-Luce Taupin. Econometric Theory, 24, n°6, 1628-1662, 2008.

``Penalized nonparametric mean square estimation of the coefficients of diffusion processes,'' en collaboration avec Valentine Genon-Catalot et Yves Rozenholc, Bernoulli, 13, n°2, 514-543, 2007.  

``Nonparametric estimation of the regression function in an errors-in-variables model", en collaboration avec M.-L. Taupin, Statistica Sinica, 17, n°3, 1065-1090, 2007. 

"Nonparametric adaptive regression estimation in presence of censoring",  en collaboration avec E. Brunel,  Mathematical Methods of Statistics, 15, n° 3, 233-255, 2006.

``Penalized projection estimator for volatility density", en collaboration avec V. Genon-Catalot,  Scandinavian Journal of Statistics, 33, n° 4, 875-895, 2006. 

 ``An Algorithm for Fixed Design Regression and Denoising", en collaboration avec Y. Rozenholc, Annals of the Institute of Statistical Mathematics 56, 449-473, 2004.

``Kernel Deconvolution of Stochastic Volatility Models",  Journal of Time Series Analysis 25, 563-582, 2004.

``Asymptotic Theory for Multivariate GARCH Processes", en collaboration avec O. Lieberman, Journal of Multivariate Analysis 84/1, 61-84, 2003.

``Adaptive estimation of mean and volatility functions in (auto-)regressive models", en collaboration avec Y. Rozenholc,  Stochastic Processes and Their Applications 97, 111-145, 2002.

``Model selection for (auto)-regression with dependent data", en collaboration avec Y. Baraud et G. Viennet, ESAIM P&S 5, 33-49, 2001.

``Adaptive estimation in an autoregression and a geometrical $\beta$-mixing regression framework", en       collaboration avec Y. Baraud et G. Viennet, Annals of Statistics 39, 839-875, 2001.

 ``Second order noncausality in multivariate GARCH processes", en collaboration avec O. Lieberman, Journal of Time Series Analysis 21, 535-557, 2000.

``Adaptive Estimation of the spectrum of a stationary Gaussian sequence", Bernoulli 7, 267-298, 2001.

``Discrete and continuous time cointegration", Journal of Econometrics 88, 207-226,1999.

``Long memory in continuous time stochastic volatility models" en collaboration avec E. Renault, Mathematical    Finance 8, 291-323,1998.

``Régression sur le log périodogramme régularisé pour des processus gaussiens à densité spectrale bornée", en       collaboration avec C. Hardouin, Note aux CRAS, t.325, Série I, 1203-1206, 1997.

``Long memory continuous time models", en collaboration avec Eric Renault, Journal of Econometrics 76, 101-149, 1996.

 ``Non causality in continuous time models", en collaboration avec Eric Renault, Econometric Theory 12, 215-256, 1996.

``Simulation and estimation of long memory continuous time models", Journal of Time Series Analysis 17, 19-36, 1996.