Articles publiés liés au thème "Statistique des Processus."

"Nonparametric adaptive estimation for pure jump Lévy processes", en collaboration avec Valentine Genon-Catalot. Accepté pour publication aux Annales de l'I.H.P., Probability and Statistics.

"Nonparametric estimation for a stochastic volatility model", en collaboration avec Valentine Genon-Catalot et Yves Rozenholc.  Finance and Stochastics, 14, n°1, 49-80, 2010.

"Nonparametric estimation for pure jump Lévy processes based on high frequency data", en collaboration avec Valentine Genon-Catalot. Stochastic Processes and their Applications, 119, n°12, 4088-4123, 2009.

``Penalized nonparametric mean square estimation of the coefficients of diffusion processes,'' en collaboration avec Valentine Genon-Catalot et Yves Rozenholc, Bernoulli, 13, n°2, 514-543, 2007.  

``Penalized projection estimator for volatility density", en collaboration avec V. Genon-Catalot,  Scandinavian Journal of Statistics, 33, n° 4, 875-895, 2006.